Trình mô phỏng rủi ro cháy tài khoản
Chiến lược của bạn, mô phỏng 400 lần. Xem dải tương lai mà thiết lập rủi ro của bạn thực sự cho phép.
Kết quả trung vị
$1,124.37
Kịch bản xui (10% tệ nhất)
$944.26
Kịch bản may (10% tốt nhất)
$1,338.82
Lợi thế mỗi lệnh
+0.13R
Xác suất tụt xuống dưới 80% vốn ban đầu
1%
Xác suất tụt xuống dưới 50% vốn ban đầu
0%
Mức sụt giảm và mức lãi cần để gỡ lại
| Mức sụt giảm (drawdown) | Lãi cần để về hoà vốn |
|---|---|
| −10% | +11% |
| −20% | +25% |
| −30% | +43% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
Mỗi lần chạy lại là một loạt tương lai ngẫu nhiên mới với cùng thiết lập — hãy để ý xem chỉ riêng may rủi đã thay đổi kết quả nhiều đến mức nào. Lợi thế thật thể hiện ở việc phần lớn các đường đi lên dần qua nhiều lệnh, chứ không bao giờ là một đường may mắn.
Công cụ này thực sự cho bạn biết điều gì
Rủi ro cháy tài khoản là xác suất mất một phần xác định của tài khoản, tính theo tỷ lệ thắng, tỷ lệ R:R và mức rủi ro mỗi lệnh của bạn. Đây là đối trọng trung thực với lời khuyên "cứ giữ kỷ luật là được".
Kết quả gây khó chịu là có chủ đích. Một chiến lược thực sự có kỳ vọng dương vẫn có thể thổi bay tài khoản, và công cụ này cho bạn thấy xác suất đó tầm bao nhiêu trước khi bạn phải tự học bằng tiền thật.
Ví dụ có lời giải
Tỷ lệ thắng 45%, mục tiêu 2R mỗi lệnh thắng, rủi ro 2% mỗi lệnh, với "cháy" được định nghĩa là mất một nửa tài khoản.
| Kỳ vọng mỗi lệnh | +0.35R |
| Lãi trung bình / lỗ trung bình | 2.0 / 1.0 |
| Rủi ro mỗi lệnh | 2% |
| Cùng hệ thống ở mức rủi ro 5% mỗi lệnh | xác suất cháy cao hơn nhiều |
Kỳ vọng dương, mà vẫn có khả năng thật sự bị sụt 50% tài khoản — do mức rủi ro mỗi lệnh chi phối nhiều hơn hẳn so với tỷ lệ thắng.
Cách đọc kết quả
- Rủi ro mỗi lệnh là đòn bẩy chi phối. Giảm nó đi một nửa sẽ cắt giảm xác suất cháy rất mạnh; nhích tỷ lệ thắng lên gần như không thay đổi gì.
- Một hệ thống có kỳ vọng dương là điều kiện cần để sống sót, không phải điều kiện đủ.
- Nếu con số chỉ trông chấp nhận được ở tỷ lệ thắng lạc quan nhất của bạn, hãy cho rằng kịch bản bi quan mới gần với thực tế.
Những lỗi thường gặp
- Ước lượng tỷ lệ thắng từ hai mươi lệnh. Mẫu đó gần như chẳng nói lên điều gì.
- Cho rằng tỷ lệ R:R vẫn nguyên vẹn sau khi va chạm với trượt giá và spread — nó thường co lại.
- Hiểu kỳ vọng dương là giấy phép để nâng rủi ro mỗi lệnh, mà đó đúng là nước đi dẫn tới cháy tài khoản.
Áp dụng vào thực tế — không rủi ro
Tìm một sàn được cấp phép có tài khoản demo miễn phí và thử cách tính khối lượng với tiền ảo trước khi động đến tiền thật.
Tìm sàn phù hợp trong 60 giâyHọc giao dịch
Công cụ
Chỉ là công cụ mang tính giáo dục — kết quả là ước tính, không phải lời khuyên tài chính. Giao dịch thật có rủi ro thua lỗ; phần lớn người mới mất tiền.