เครื่องจำลอง risk of ruin
กลยุทธ์ของคุณ จำลอง 400 ครั้ง ดูช่วงอนาคตที่การตั้งค่าความเสี่ยงของคุณเปิดทางให้เกิดขึ้นได้จริง
ผลลัพธ์มัธยฐาน
$1,124.37
รอบดวงซวย (แย่สุด 10%)
$944.26
รอบดวงเฮง (ดีสุด 10%)
$1,338.82
ความได้เปรียบต่อเทรด
+0.13R
โอกาสที่ยอดเงินจะร่วงต่ำกว่า 80% ของทุนเริ่มต้น
1%
โอกาสที่ยอดเงินจะร่วงต่ำกว่า 50% ของทุนเริ่มต้น
0%
Drawdown เทียบกับกำไรที่ต้องทำเพื่อฟื้นตัว
| Drawdown | กำไรที่ต้องทำเพื่อกลับมาเท่าทุน |
|---|---|
| −10% | +11% |
| −20% | +25% |
| −30% | +43% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
การรันใหม่แต่ละครั้งคืออนาคตสุ่มชุดใหม่ภายใต้การตั้งค่าเดิมเป๊ะ — สังเกตว่าลำพังโชคก็เปลี่ยนผลลัพธ์ได้มากแค่ไหน ความได้เปรียบจริงจะปรากฏเป็นเส้นทางส่วนใหญ่ที่ค่อย ๆ ไต่ขึ้นตลอดหลายเทรด ไม่ใช่เส้นทางโชคดีเพียงเส้นเดียว
เครื่องมือนี้บอกอะไรคุณจริง ๆ
Risk of ruin คือความน่าจะเป็นที่คุณจะเสียเงินในบัญชีตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ โดยดูจากอัตราชนะ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง และความเสี่ยงต่อไม้ของคุณ มันคือน้ำหนักถ่วงที่ซื่อสัตย์ต่อคำพูดที่ว่า “แค่มีวินัยก็พอ”
ผลลัพธ์ตั้งใจให้อ่านแล้วไม่สบายใจ กลยุทธ์ที่มี expectancy เป็นบวกจริง ๆ ก็ยังล้างพอร์ตได้ และเครื่องมือนี้บอกคร่าว ๆ ว่าโอกาสนั้นมีมากแค่ไหน ก่อนที่คุณจะไปรู้เองด้วยวิธีที่แพง
ตัวอย่างการคำนวณ
อัตราชนะ 45% ตั้งเป้า 2R ต่อไม้ที่ชนะ เสี่ยง 2% ต่อไม้ โดยนิยาม “ล้างพอร์ต” ว่าเสียเงินไปครึ่งบัญชี
| Expectancy ต่อไม้ | +0.35R |
| กำไรเฉลี่ย / ขาดทุนเฉลี่ย | 2.0 / 1.0 |
| ความเสี่ยงต่อไม้ | 2% |
| ระบบเดียวกันที่ความเสี่ยง 5% ต่อไม้ | โอกาสล้างพอร์ตสูงขึ้นมาก |
Expectancy เป็นบวก แต่ก็ยังมีโอกาสจริงที่จะขาดทุนสะสม 50% ซึ่งถูกกำหนดโดยความเสี่ยงต่อไม้มากกว่าอัตราชนะอย่างมาก
วิธีอ่านผลลัพธ์
- ความเสี่ยงต่อไม้คือคันโยกที่สำคัญที่สุด การลดมันลงครึ่งหนึ่งทำให้โอกาสล้างพอร์ตลดลงอย่างมหาศาล ส่วนการขยับอัตราชนะขึ้นนิดหน่อยแทบไม่ขยับอะไรเลย
- ระบบที่มี expectancy เป็นบวกเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการอยู่รอด แต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอ
- ถ้าตัวเลขดูรับได้เฉพาะตอนที่ใช้อัตราชนะแบบมองโลกในแง่ดีที่สุด ให้ถือว่าตัวเลขแบบมองโลกในแง่ร้ายใกล้เคียงความจริงมากกว่า
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ประเมินอัตราชนะจากการเทรดยี่สิบไม้ กลุ่มตัวอย่างขนาดนั้นแทบไม่บอกอะไรคุณเลย
- คิดว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงจะรอดจาก slippage และ spread ปกติแล้วมันจะหดลง
- ตีความว่า expectancy เป็นบวกคือใบอนุญาตให้เพิ่มความเสี่ยงต่อไม้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ล้างพอร์ตพอดี
นำไปฝึกใช้จริง — แบบไร้ความเสี่ยง
หาโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตพร้อมบัญชีเดโมฟรี แล้วทดสอบการคำนวณขนาดโพซิชันด้วยเงินเสมือนก่อนใช้เงินจริง
หาโบรกเกอร์ที่ใช่ใน 60 วินาทีเรียนรู้การเทรด
เครื่องมือ
เป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษาเท่านั้น — ผลลัพธ์เป็นค่าประมาณ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การเทรดจริงมีความเสี่ยงขาดทุน มือใหม่ส่วนใหญ่เสียเงิน