Risk of ruin simulator
Ang strategy mo, sinimulate nang 400 beses. Tingnan ang hanay ng mga posibleng kinabukasan na talagang pinapayagan ng risk settings mo.
Median na resulta
$1,124.37
Malas na takbo (pinakamasamang 10%)
$944.26
Suwerteng takbo (pinakamagandang 10%)
$1,338.82
Edge kada trade
+0.13R
Tsansang bumaba sa ilalim ng 80% ng simula
1%
Tsansang bumaba sa ilalim ng 50% ng simula
0%
Drawdown vs. kitang kailangan para makabawi
| Drawdown | Kitang kailangan para maka-break-even ulit |
|---|---|
| −10% | +11% |
| −20% | +25% |
| −30% | +43% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
Bawat re-run ay panibagong set ng random na mga kinabukasan na pareho ang settings — pansinin kung gaano kalaki ang nababago ng suwerte lang sa resulta. Ang totoong edge ay makikita sa karamihan ng paths na paakyat sa maraming trades, hindi kailanman sa isang suwerteng path.
Ano talaga ang sinasabi sa iyo ng tool na ito
Ang risk of ruin ay ang probabilidad na mawala ang tiyak na bahagi ng account mo batay sa win rate mo, reward-to-risk ratio at risk kada trade. Ito ang tapat na kontra sa "mag-disiplina ka lang".
Sadyang hindi komportable ang resulta. Ang isang strategy na may tunay na positibong expectancy ay puwede pa ring maglinis ng account, at ipinapakita nito kung gaano kalamang iyon bago mo malaman sa mamahaling paraan.
Halimbawang may kompyutasyon
45% na win rate, target na 2R kada panalo, nagri-risk ng 2% kada trade, at ang "ruin" ay tinukoy bilang pagkawala ng kalahati ng account.
| Expectancy kada trade | +0.35R |
| Average na panalo / average na talo | 2.0 / 1.0 |
| Risk kada trade | 2% |
| Parehong sistema sa 5% risk kada trade | mas mataas nang husto ang ruin odds |
Positibong expectancy, at may tunay pa ring tsansa ng 50% drawdown — mas malaki ang epekto ng risk kada trade kaysa sa win rate.
Paano basahin ang resulta
- Ang risk kada trade ang pinakamalakas na palanca. Ang paghahati nito sa kalahati ay malaki ang ibinababa sa ruin probability; ang bahagyang pagtaas ng win rate ay halos walang epekto.
- Ang sistemang may positibong expectancy ay kinakailangang kondisyon para makaligtas, pero hindi sapat na kondisyon.
- Kung katanggap-tanggap lang ang numero sa pinaka-optimistiko mong win rate, ipagpalagay mong mas malapit sa totoo ang pesimistikong isa.
Mga karaniwang pagkakamali
- Pagtaya ng win rate mula sa dalawampung trade. Halos walang sinasabi sa iyo ang ganoong sample.
- Akalaing mananatili ang reward-to-risk ratio kahit may slippage at spread — kadalasan, lumiliit ito.
- Basahin ang positibong expectancy bilang pahintulot para itaas ang risk kada trade, na siya mismong hakbang na nagdudulot ng ruin.
Isabuhay agad — walang risk
Maghanap ng regulated broker na may libreng demo at subukan ang sizing mo gamit ang virtual funds bago madamay ang totoong pera.
Hanapin ang match ko sa 60 segundoMatutong mag-trade
Mga Tool
Pang-edukasyon lang ang mga tool na ito — mga estimate ang resulta, hindi financial advice. May panganib na malugi sa totoong trading; karamihan sa mga baguhan ay nalulugi.