Simulator risk of ruin
Strategi anda, disimulasikan 400 kali. Lihat julat masa depan yang benar-benar dibenarkan oleh tetapan risiko anda.
Hasil median
$1,124.37
Larian malang (10% terburuk)
$944.26
Larian bertuah (10% terbaik)
$1,338.82
Kelebihan (edge) setiap trade
+0.13R
Peluang jatuh di bawah 80% daripada modal awal
1%
Peluang jatuh di bawah 50% daripada modal awal
0%
Drawdown vs keuntungan diperlukan untuk pulih
| Drawdown | Keuntungan untuk kembali pulang modal |
|---|---|
| −10% | +11% |
| −20% | +25% |
| −30% | +43% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
Setiap larian semula ialah set masa depan rawak yang baharu dengan tetapan yang sama — perhatikan betapa nasib semata-mata mengubah hasilnya. Edge sebenar kelihatan apabila kebanyakan laluan menaik sepanjang banyak trade, bukan pada satu laluan yang bertuah.
Apa sebenarnya yang alat ini beritahu anda
Risk of ruin ialah kebarangkalian anda kehilangan sebahagian besar akaun yang ditetapkan, berdasarkan kadar menang, nisbah ganjaran-kepada-risiko dan risiko setiap dagangan anda. Ia penimbang jujur kepada nasihat "disiplin saja sudah cukup".
Keputusannya memang sengaja buat anda tak selesa. Strategi dengan jangkaan positif yang tulen pun masih boleh menghapuskan satu akaun, dan ini menunjukkan lebih kurang berapa besar kemungkinannya sebelum anda tahu dengan cara yang mahal.
Contoh pengiraan
Kadar menang 45%, sasaran 2R setiap kemenangan, risiko 2% setiap dagangan, dengan "ruin" ditakrifkan sebagai kehilangan separuh akaun.
| Jangkaan setiap dagangan | +0.35R |
| Purata menang / purata rugi | 2.0 / 1.0 |
| Risiko setiap dagangan | 2% |
| Sistem sama pada risiko 5% setiap dagangan | kebarangkalian ruin jauh lebih tinggi |
Jangkaan positif, namun masih ada kemungkinan sebenar drawdown 50% — didorong jauh lebih banyak oleh risiko setiap dagangan berbanding kadar menang.
Cara membaca keputusannya
- Risiko setiap dagangan ialah tuas yang paling dominan. Mengurangkannya separuh menurunkan kebarangkalian ruin secara dramatik; menaikkan sedikit kadar menang hampir tak mengubah apa-apa.
- Sistem berjangkaan positif ialah syarat yang perlu untuk terus hidup, bukan syarat yang mencukupi.
- Kalau nombornya nampak boleh diterima hanya pada kadar menang paling optimistik anda, anggap yang pesimistik lebih hampir dengan realiti.
Kesilapan biasa
- Menganggar kadar menang daripada dua puluh dagangan. Sampel sebanyak itu hampir tak beritahu apa-apa.
- Menganggap nisbah ganjaran-kepada-risiko kekal selepas berdepan slippage dan spread — biasanya ia mengecut.
- Membaca jangkaan positif sebagai kebenaran untuk menaikkan risiko setiap dagangan, dan itulah tepatnya langkah yang menyebabkan ruin.
Terus praktikkan — tanpa risiko
Cari broker berlesen dengan demo percuma dan uji pengiraan saiz posisi anda dengan dana maya sebelum melibatkan wang sebenar.
Cari padanan saya dalam 60 saatBelajar trading
Alat
Alat pendidikan semata-mata — hasilnya anggaran, bukan nasihat kewangan. Trading sebenar melibatkan risiko kerugian; kebanyakan pemula rugi wang.