Simulator risk of ruin
Strategi Anda, disimulasikan 400 kali. Lihat rentang masa depan yang benar-benar dimungkinkan oleh pengaturan risiko Anda.
Hasil median
$1,124.37
Skenario sial (10% terburuk)
$944.26
Skenario mujur (10% terbaik)
$1,338.82
Edge per trade
+0.13R
Peluang turun di bawah 80% dari modal awal
1%
Peluang turun di bawah 50% dari modal awal
0%
Drawdown vs. keuntungan yang dibutuhkan untuk pulih
| Drawdown | Keuntungan untuk kembali impas |
|---|---|
| −10% | +11% |
| −20% | +25% |
| −30% | +43% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
Setiap kali dijalankan ulang, muncul serangkaian masa depan acak baru dengan pengaturan yang sama persis — perhatikan betapa besar keberuntungan saja mengubah hasilnya. Edge yang nyata terlihat dari mayoritas jalur yang merangkak naik sepanjang banyak trade, bukan dari satu jalur yang mujur.
Apa yang sebenarnya dijelaskan alat ini
Risk of ruin adalah probabilitas kehilangan sebagian akunmu dalam jumlah tertentu, berdasarkan win rate, rasio imbalan terhadap risiko, dan risiko per trade. Ini penyeimbang yang jujur untuk nasihat "pokoknya disiplin saja".
Hasilnya memang dibuat bikin tidak nyaman. Strategi dengan ekspektasi yang benar-benar positif pun masih bisa menghabiskan akun, dan ini menunjukkan kira-kira seberapa besar kemungkinannya sebelum kamu mengetahuinya lewat jalan yang mahal.
Contoh perhitungan
Win rate 45%, target 2R per posisi menang, risiko 2% per trade, dengan "ruin" didefinisikan sebagai kehilangan separuh akun.
| Ekspektasi per trade | +0.35R |
| Rata-rata menang / rata-rata rugi | 2.0 / 1.0 |
| Risiko per trade | 2% |
| Sistem sama dengan risiko 5% per trade | peluang ruin jauh lebih tinggi |
Ekspektasi positif, tapi tetap ada peluang nyata drawdown 50% — jauh lebih ditentukan oleh risiko per trade ketimbang oleh win rate.
Cara membaca hasilnya
- Risiko per trade adalah tuas yang paling dominan. Menguranginya separuh memangkas probabilitas ruin secara drastis; menaikkan win rate sedikit nyaris tidak mengubah apa pun.
- Sistem dengan ekspektasi positif adalah syarat perlu untuk bertahan, bukan syarat cukup.
- Kalau angkanya baru terlihat bisa diterima pada win rate paling optimistismu, anggap saja yang pesimistis lebih dekat dengan kenyataan.
Kesalahan umum
- Memperkirakan win rate dari dua puluh trade. Sampel sebesar itu nyaris tidak memberitahumu apa-apa.
- Mengira rasio imbalan terhadap risiko bertahan setelah bertemu slippage dan spread — biasanya justru mengecil.
- Membaca ekspektasi positif sebagai izin menaikkan risiko per trade, yang justru langkah penyebab ruin.
Langsung praktikkan — tanpa risiko
Cari broker teregulasi dengan demo gratis dan uji perhitungan ukuran posisi Anda memakai dana virtual sebelum melibatkan uang sungguhan.
Temukan kecocokan saya dalam 60 detikBelajar trading
Alat
Alat edukasi semata — hasilnya perkiraan, bukan nasihat keuangan. Trading sungguhan mengandung risiko rugi; kebanyakan pemula kehilangan uang.