Simulateur de risque de ruine
Votre stratégie, simulée 400 fois. Voyez l'éventail de futurs que vos réglages de risque permettent réellement.
Résultat médian
$1,124.37
Scénario malchanceux (pires 10 %)
$944.26
Scénario chanceux (meilleurs 10 %)
$1,338.82
Avantage par trade
+0.13R
Probabilité de passer sous 80 % du capital de départ
1%
Probabilité de passer sous 50 % du capital de départ
0%
Drawdown vs gain nécessaire pour récupérer
| Drawdown | Gain pour revenir à l'équilibre |
|---|---|
| −10% | +11% |
| −20% | +25% |
| −30% | +43% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
Chaque relance produit un nouveau jeu de futurs aléatoires avec des réglages identiques — remarquez à quel point la chance seule change le résultat. Un vrai avantage se voit quand la plupart des trajectoires montent au fil de nombreux trades, jamais dans une seule trajectoire chanceuse.
Ce que cet outil vous dit vraiment
Le risque de ruine est la probabilité de perdre une part définie de votre compte compte tenu de votre taux de réussite, de votre ratio gain/risque et de votre risque par trade. C'est le contrepoids honnête au « il suffit de rester discipliné ».
Le résultat est inconfortable, et c'est voulu. Une stratégie à espérance réellement positive peut quand même vider un compte, et cet outil vous montre à peu près quelle est cette probabilité avant que vous ne l'appreniez à vos dépens.
Exemple chiffré
Un taux de réussite de 45%, un objectif de 2R par gain, un risque de 2% par trade, la « ruine » étant définie comme la perte de la moitié du compte.
| Espérance par trade | +0.35R |
| Gain moyen / perte moyenne | 2.0 / 1.0 |
| Risque par trade | 2% |
| Même système à 5% de risque par trade | probabilité de ruine bien plus élevée |
Espérance positive, et malgré tout un risque réel d'un drawdown de 50% — bien plus dicté par le risque par trade que par le taux de réussite.
Comment lire le résultat
- Le risque par trade est le levier dominant. Le diviser par deux réduit spectaculairement la probabilité de ruine ; augmenter un peu le taux de réussite ne la bouge presque pas.
- Un système à espérance positive est une condition nécessaire pour survivre, pas une condition suffisante.
- Si le chiffre ne paraît acceptable qu'avec votre taux de réussite le plus optimiste, partez du principe que le pessimiste est plus proche de la réalité.
Erreurs fréquentes
- Estimer son taux de réussite sur vingt trades. Cet échantillon ne vous dit presque rien.
- Supposer que le ratio gain/risque survit au contact du slippage et du spread — il rétrécit généralement.
- Lire une espérance positive comme une autorisation d'augmenter le risque par trade, ce qui est exactement le geste qui mène à la ruine.
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Outils
Outils pédagogiques uniquement — les résultats sont des estimations, pas des conseils financiers. Le trading réel comporte un risque de perte ; la plupart des débutants perdent de l'argent.